Arquitetura do modelo
Ensemble de lookbacks
241 janelas simultâneas (20–260 dias). Cada janela calcula o retorno ajustado pela volatilidade do período. Média ponderada — janelas curtas pesam 1.5× mais.
Vol-target adaptativo
Calculado pela vol histórica de 252 dias do próprio ativo (range 25%–60%). O sizing reduz automaticamente quando a volatilidade sobe.
Filtro de regime MA200
Transição suave via tanh em vez de filtro binário. Quando o preço está próximo da MA200 o sinal não inverte abruptamente.
Alpha relativo vs IBOV
O mesmo modelo roda no ^BVSP. Tendência do ativo menos tendência do IBOV = alpha de momentum relativo.
Como interpretar a Tendência (−1 a +1)
+0.7 a +1.0
Alta esticada — atenção. Momentum extremo positivo. Risco de reversão para baixa. Reduzir sizing ou proteger posição.
+0.3 a +0.7
Alta confirmada. Zona ótima de momentum positivo. Manter ou iniciar posição comprada.
+0.1 a +0.3
Viés de alta. Aguardar tendência superar +0.3 antes de entrar com tamanho cheio.
−0.1 a +0.1
Neutro / Limiar. Transição de regime em formação. Ficar fora ou posição mínima.
−0.3 a −0.1
Viés de baixa. Reduzir exposição. Não iniciar novas compras.
−0.7 a −0.3
Baixa confirmada. Zona ótima de momentum negativo. Proteção, saída ou short relativo.
−1.0 a −0.7
Baixa esticada — atenção. Momentum extremo negativo. Risco de reversão para alta. Não iniciar novas posições vendidas.