Análise avançada de regressão beta com machine learning e sinais de trading
É uma estratégia quantitativa avançada que utiliza regressão móvel para calcular o intercepto (Beta0) e determinar sinais de compra e venda baseados na normalização deste valor combinado com a posição do preço em relação à média móvel.
Valor base da regressão que indica a tendência estatística do ativo.
💡 Interpretação:
> 0.5 = Tendência de alta
< 0.5 = Tendência de baixa
Padronização do Beta0 entre 0 e 1 para facilitar interpretação.
💡 Fórmula:
(Beta0 - Min) / (Max - Min)
Filtro adicional de 20 períodos para confirmar a direção da tendência.
💡 Função:
Confirma se o movimento
está alinhado com a tendência
Condições simultâneas necessárias:
Beta0 Normalizado > 0.5
Regressão indica tendência de alta
Preço > Média Móvel (20)
Confirmação da tendência de alta
Condições simultâneas necessárias:
Beta0 Normalizado < 0.5
Regressão indica tendência de baixa
Preço < Média Móvel (20)
Confirmação da tendência de baixa
Automático em 5%
• Proteção contra perdas excessivas
• Ativado independente do sinal
Objetivo: Preservar capital
20 períodos
• Regressão recalculada continuamente
• Adaptação às mudanças do mercado
Benefício: Sempre atualizada
0.1% por operação
• Corretagem + impostos
• Incluído no cálculo final
Realista: Sem maquiagem
Win Rate
Percentual de trades vencedores
Retorno Bruto/Líquido
Performance antes e após custos
Max Drawdown
Maior perda consecutiva
Sharpe Ratio
Retorno ajustado ao risco
• Swing Trading: Operações de médio prazo
• Seguir Tendências: Captura movimentos estatísticos
• Ações Líquidas: Melhor funcionamento
• Mercados Trending: Evita movimentos laterais
• Mercados Laterais: Muitos sinais falsos
• Alta Volatilidade: Stop pode ser atingido
• Baixa Liquidez: Dificuldade de execução
• Notícias Fortes: Podem quebrar padrões
💡 Dica de Ouro: Beta Regression funciona melhor em mercados com tendência definida. Use em conjunto com análise de volume e suporte/resistência para melhores resultados!