Análise Beta completa: sensibilidade, correlação e ranking automático para decisões de investimento mais assertivas
O Beta mede a sensibilidade de uma ação em relação ao mercado (IBOVESPA). É uma métrica que mostra quanto a ação se move quando o mercado se move 1%. Essencial para gestão de risco e construção de portfólio.
Sensibilidade ao mercado - quanto a ação varia quando o IBOV varia 1%.
💡 Exemplo:
Beta 1.5 = se IBOV sobe 2%
a ação tende a subir 3%
Força da relação com o IBOVESPA - quão confiável é o Beta.
💡 Como ler:
80% = forte correlação
30% = correlação fraca
Oscilação própria da ação - desvio padrão dos retornos diários.
💡 Interpretação:
2% = baixa volatilidade
5% = alta volatilidade
Se IBOV cai 10%, ação cai só 5%
Menor risco em quedas
Ideal para conservadores
Se IBOV sobe 10%, ação sobe 8%
Equilibrio risco-retorno
Move igual ao IBOVESPA
Risco igual ao mercado
Retorno próximo ao IBOV
Referência: IBOVESPA = Beta 1.0
Benchmark do mercado brasileiro
Se IBOV sobe 10%, ação sobe 13%
Maior potencial de ganho
Maior risco em quedas
Se IBOV cai 10%, ação cai 20%
Alto risco, alto retorno
Só para experientes
Para que serve:
Beta atual, tendências recentes
Quando usar:
Trading, posições de curto prazo
Cuidado:
Pode ser instável, poucos dados
Para que serve:
Beta equilibrado, tendência semestral
Quando usar:
Swing trade, posições médias
Vantagem:
Bom equilíbrio estabilidade/atualização
Para que serve:
Beta histórico, padrão estrutural
Quando usar:
Buy & hold, construção de portfólio
Vantagem:
Mais estável, dados robustos
Beta 0.3-0.7 (muito defensivas)
Beta 0.8-1.0 (neutras)
Beta 1.1-1.3 (ligeiramente agressivas)
Objetivo:
Preservar capital em quedas, crescimento estável
Beta 1.3-2.0 (agressivas)
Beta 0.8-1.2 (neutras/moderadas)
Beta 0.3-0.7 (hedge defensivo)
Objetivo:
Maximizar ganhos em alta, aceitar volatilidade
1. Analise
Beta nos 3 períodos
2. Classifique
Defensiva, neutra ou agressiva
3. Correlacione
Verifique R² com IBOVESPA
4. Aloque
Distribua conforme perfil
💡 Dica Avançada: Compare o Beta em diferentes períodos. Se o Beta de 30 dias é muito diferente do de 252 dias, a ação pode estar mudando seu perfil de risco. Monitore essas transições!
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