Sistema Bandas De Volatilidade
Análise avançada com GARCH + XGBoost para previsão de volatilidade
Bandas de Volatilidade Híbridas
Nosso modelo captura a volatilidade passada usando estimativa ponderada com GARCH, depois roda machine learning XGBoost com outras 15 variáveis para estimar suportes e resistências com precisão matemática.
O que você obtém:
- • Bandas Superiores: Níveis de resistência calculados
- • Bandas Inferiores: Níveis de suporte calculados
- • Linha Central: Preço equilibrado estimado
- • Regime de Volatilidade: Classificação atual do mercado
Geminii Flow Tracker
Captura o prêmio e expectativa futura das calls e puts, seguindo o mercado e monitorando realmente o prêmio das opções para identificar onde o dinheiro inteligente está posicionado.
Métricas monitoradas:
- • Call Flow: Pressão compradora no prêmio
- • Put Flow: Pressão vendedora no prêmio
- • C/P Ratio: Proporção entre calls e puts
- • Intensidade: Força do movimento detectado
Calculadora Monte Carlo
Nossa calculadora utiliza simulações Monte Carlo combinadas com o modelo Black-Scholes para projetar movimentos esperados do ativo. Executamos 10.000 simulações estocásticas para calcular as faixas de probabilidade com precisão estatística avançada.
Como funciona o cálculo:
- • Volatilidade Implícita: Extraída das opções em tempo real
- • Simulações Monte Carlo: 10.000 trajetórias de preço
- • Distribuição Normal: 1σ (68%) e 2σ (95%) de probabilidade
- • Ajuste Temporal: √(dias/252) para anualização
Fórmula: Movimento = Preço × VI × √(T/252) + Monte Carlo(n=10k)
Onde VI = volatilidade implícita, T = dias até vencimento, n = número de simulações
Poder Combinado
Quando as bandas identificam níveis técnicos precisos baseados em 15+ variáveis, o flow confirma a direção através do prêmio real das opções, e a calculadora Monte Carlo projeta os movimentos esperados com precisão estatística, obtemos sinais de altíssima probabilidade para operações de suporte e resistência.
Configurações da Análise
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