Implícita Sigma Calls vs Puts

Análise quantitativa avançada de volatilidade implícita separando calls e puts para identificação do sentimento direcional do mercado e oportunidades específicas de trading.

Análise das Calls

Calls representam apostas de alta - quando investidores compram calls, apostam que o preço vai subir. A volatilidade implícita das calls revela o nível de otimismo do mercado.

Sinais das Calls:

• VI Alta em Calls: Otimismo excessivo no mercado
• VI Calls > VI Puts: Sentimento bullish predominante
• VI Baixa em Calls: Oportunidade de comprar calls baratas

Análise das Puts

Puts são proteção ou apostas de baixa - investidores compram puts para se proteger de quedas ou lucrar com elas. VI alta nas puts indica medo ou busca por proteção.

Sinais das Puts:

• VI Alta em Puts: Medo ou busca intensa por proteção
• VI Puts > VI Calls: Sentimento bearish predominante
• VI Baixa em Puts: Complacência - puts baratas para proteção

Vantagem Estratégica

Esta separação entre calls e puts revela assimetrias de sentimento que a VI geral não mostra. Quando há divergência significativa, surgem oportunidades de timing perfeito para estratégias direcionais específicas e arbitragem de volatilidade.

Análise: 1 ano (252 dias)

Implícita Sigma Calls vs Puts

Análise das Calls

Sinais das Calls:

Análise das Puts

Sinais das Puts:

Vantagem Estratégica

Análise Calls vs Puts - Volatilidade Implícita

Evolução do Preço

VI Calls vs Puts - Sentimento do Mercado

Volatilidade Implícita vs Histórica

Quartis da Volatilidade Implícita